PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUT с GIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUT с GIAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GUT (The Gabelli Utility Trust) and GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) are both funds - GUT is a Utilities Equities fund managed by Gabelli Funds, while GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas. Over the past year, GUT returned 24.01% vs 21.99% for GIAX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GUT charges 0.01%/yr vs 0.97%/yr for GIAX.

Доходность

Сравнение доходности GUT и GIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Utility Trust (GUT) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUT показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у GIAX с доходностью 15.63%.

GUT

1 день
0.62%
1 месяц
5.32%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.77%
1 год
24.01%
3 года*
9.68%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.60%

GIAX

1 день
-2.02%
1 месяц
1.24%
С начала года
15.63%
6 месяцев
13.33%
1 год
21.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUT и GIAX

2026 (YTD)20252024
GUT
The Gabelli Utility Trust		13.51%33.14%-11.54%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		15.63%11.73%2.94%

Correlation

The correlation between GUT and GIAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2024 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Utility Trust

Nicholas Global Equity and Income ETF

Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с UTGGUT с GCVGUT с GDVGUT с FUTYGUT с MEGIGUT с SCHD
Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с SPYGIAX с BTCIGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE

Доходность на риск

GUT vs. GIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUT c GIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUTGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.95

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.39

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

1.25

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

5.09

+9.72

GUT vs. GIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUT на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа GIAX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUT и GIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUT и GIAX

Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и GIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUTGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-20.38%

-32.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-17.62%

+12.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.05%

+8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-3.07%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

4.33%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GUT и GIAX

Текущая волатильность для The Gabelli Utility Trust (GUT) составляет 3.25%, в то время как у Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что GUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUTGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

10.48%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

20.98%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

23.34%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

22.07%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

22.07%

+1.72%

Сравнение комиссий GUT и GIAX

GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GIAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUT и GIAX

Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что меньше доходности GIAX в 25.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		25.36%25.62%10.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUT
The Gabelli Utility Trust		9.20%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%

Часто задаваемые вопросы

GUT and GIAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIAX has higher volatility (10.48%) compared to GUT (3.25%). In terms of maximum drawdown, GUT dropped -52.79% vs GIAX's -20.38%.

GUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUT и GIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор