PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUT с FSUTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUT с FSUTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Utility Trust (GUT) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX).

GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г.. FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности GUT и FSUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Utility Trust (GUT) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUT и FSUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUT
The Gabelli Utility Trust		2.84%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		7.24%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%

Доходность по периодам

С начала года, GUT показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у FSUTX с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции GUT уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 9.48% против 12.09% соответственно.

GUT

1 день
2.02%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.84%
6 месяцев
4.72%
1 год
25.41%
3 года*
5.63%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.48%

FSUTX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
5.20%
1 год
21.16%
3 года*
17.90%
5 лет*
13.85%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Utility Trust

Fidelity Select Utilities Portfolio

Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с FUTYGUT с UTGGUT с SCHDGUT с UTFGUT с SCHOGUT с GDV
Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с VUGFSUTX с RCTIX

Сравнение комиссий GUT и FSUTX

GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FSUTX в 0.74%.

FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
GUT
The Gabelli Utility Trust

Доходность на риск

GUT vs. FSUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUT c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUTFSUTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.84

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

2.47

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.85

6.19

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUT vs. FSUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSUTX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUT и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUTFSUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.81

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.68

-0.39

Корреляция

Корреляция между GUT и FSUTX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUT и FSUTX

Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности FSUTX в 6.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUT
The Gabelli Utility Trust		9.92%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.16%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%

Просадки

Сравнение просадок GUT и FSUTX

Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и FSUTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUTFSUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-66.73%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-9.21%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-20.15%

-13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

-37.61%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-4.15%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-11.29%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.67%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GUT и FSUTX

The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUTFSUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.06%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

12.18%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

16.21%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

17.20%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

19.30%

+4.47%