PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUT с FIUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUT с FIUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Utility Trust (GUT) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX).

GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г.. FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GUT и FIUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Utility Trust (GUT) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUT и FIUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUT
The Gabelli Utility Trust		1.82%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		8.42%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%3.33%11.98%

Доходность по периодам

С начала года, GUT показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у FIUIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции GUT уступали акциям FIUIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 9.99% соответственно.

GUT

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.03%
1 год
24.40%
3 года*
5.28%
5 лет*
6.85%
10 лет*
9.37%

FIUIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.88%
С начала года
8.42%
6 месяцев
-1.19%
1 год
6.94%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.07%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Utility Trust

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с FUTYGUT с UTGGUT с SCHDGUT с UTFGUT с SCHOGUT с GDV
Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FLCNXFIUIX с FSELXFIUIX с FSPTXFIUIX с SPYFIUIX с FPHAX

Сравнение комиссий GUT и FIUIX

GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIUIX в 0.60%.

FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund
GUT
The Gabelli Utility Trust

Доходность на риск

GUT vs. FIUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUT c FIUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUTFIUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.45

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.67

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

0.62

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

1.71

+11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUT vs. FIUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUT на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FIUIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUT и FIUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUTFIUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.45

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.71

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.58

-0.29

Корреляция

Корреляция между GUT и FIUIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUT и FIUIX

Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности FIUIX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUT
The Gabelli Utility Trust		10.02%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.26%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%

Просадки

Сравнение просадок GUT и FIUIX

Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и FIUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUTFIUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-66.48%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-13.84%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-16.64%

-17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

-33.51%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-4.58%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-11.78%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

4.97%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GUT и FIUIX

The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUTFIUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.00%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.18%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

16.37%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

15.73%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

17.06%

+6.71%