Сравнение GUT с DPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Utility Trust (GUT) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG).
GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г.. DPG управляется Duff & Phelps. Фонд был запущен 27 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GUT и DPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUT и DPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 1.82% | 33.14% | 6.01% | -21.07% | -1.10% | 9.51% | 13.19% | 42.32% | -7.87% | 22.98% |
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 16.75% | 16.33% | 38.22% | -25.07% | 3.15% | 30.37% | -8.91% | 40.68% | -15.84% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GUT показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у DPG с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции GUT превзошли акции DPG по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.85% соответственно.
GUT
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 9.37%
DPG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUT и DPG
GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DPG в 2.26%.
Доходность на риск
GUT vs. DPG — Ранг доходности на риск
GUT
DPG
Сравнение GUT c DPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUT | DPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.67 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.15 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.17 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 11.11 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUT | DPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.67 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GUT и DPG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUT и DPG
Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности DPG в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 10.02% | 9.95% | 11.73% | 11.07% | 7.99% | 7.28% | 7.39% | 7.72% | 10.10% | 8.45% | 9.52% | 10.53% |
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 5.75% | 6.61% | 7.19% | 12.21% | 10.36% | 9.70% | 11.48% | 9.21% | 11.81% | 9.02% | 9.03% | 9.50% |
Просадки
Сравнение просадок GUT и DPG
Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки DPG в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и DPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUT | DPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -64.61% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -12.69% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -41.11% | +7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.21% | -64.61% | +22.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.20% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -10.50% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.48% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUT и DPG
The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUT | DPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.20% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 9.05% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 16.61% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 21.14% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 29.04% | -5.27% |