PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSTX с NEFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSTX с NEFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX).

GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и NEFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и NEFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у NEFLX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям NEFLX по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.40% соответственно.

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Treasury Fund

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX
Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с THOPXNEFLX с FTHRXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с LSIIXNEFLX с FBLTX

Сравнение комиссий GUSTX и NEFLX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NEFLX в 0.69%.

NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

GUSTX vs. NEFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c NEFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSTXNEFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.70

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.74

2.71

+8.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.08

1.36

+5.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.50

4.30

+16.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.55

14.07

+44.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSTX vs. NEFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа NEFLX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и NEFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSTXNEFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.70

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.56

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.72

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

1.35

-1.79

Корреляция

Корреляция между GUSTX и NEFLX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и NEFLX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности NEFLX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и NEFLX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки NEFLX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и NEFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSTXNEFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-7.37%

-72.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-1.19%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-7.21%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

-7.37%

-72.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.89%

-0.82%

-77.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-0.88%

-34.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.36%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и NEFLX

Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSTXNEFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.73%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

1.39%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

2.32%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

2.45%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

1.98%

+23.46%