Сравнение GUSTX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: -13.82% против 9.93% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и GMGEX
И GUSTX, и GMGEX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUSTX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
GUSTX
GMGEX
Сравнение GUSTX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 1.94 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 2.63 | +8.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.39 | +5.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 2.59 | +17.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 11.30 | +47.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 1.94 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.55 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.62 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.22 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и GMGEX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и GMGEX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и GMGEX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -58.47% | -21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -11.62% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -28.58% | +27.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -34.98% | -45.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -6.81% | -71.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -16.84% | -18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.66% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и GMGEX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 6.09% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 9.78% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 15.72% | -14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 14.74% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 16.02% | +9.42% |