Сравнение GUSTX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.47% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и FUTBX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FUTBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUSTX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
GUSTX
FUTBX
Сравнение GUSTX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 0.71 | +2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 1.03 | +9.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.12 | +5.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 1.48 | +19.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 3.72 | +54.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 0.71 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | -0.06 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.25 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и FUTBX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и FUTBX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и FUTBX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -19.69% | -60.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -2.71% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -17.03% | +15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -7.79% | -70.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -6.94% | -28.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.08% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и FUTBX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 1.43% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 2.54% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 4.24% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 5.79% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 5.17% | +20.27% |