Сравнение GUSTX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.18% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и DFFGX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DFFGX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUSTX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
GUSTX
DFFGX
Сравнение GUSTX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 2.60 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 2.99 | +7.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 3.97 | +3.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 3.09 | +17.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 9.14 | +49.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 2.60 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.76 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.49 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и DFFGX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и DFFGX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и DFFGX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -10.09% | -69.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -1.00% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -6.49% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -6.49% | -73.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | 0.00% | -77.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -0.86% | -34.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.34% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и DFFGX
GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.15% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.40% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 1.42% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 1.85% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 1.57% | +23.87% |