PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSTX с DFFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и DFFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и DFFGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.18% соответственно.


GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%

DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO U.S. Treasury Fund

DFA Short-Term Government Portfolio

Сравнение комиссий GUSTX и DFFGX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DFFGX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GUSTX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUSTXDFFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

2.60

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.74

2.99

+7.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.08

3.97

+3.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.50

3.09

+17.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.55

9.14

+49.40

GUSTX vs. DFFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFGX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и DFFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUSTXDFFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.60

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.98

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.76

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.49

-0.93

Корреляция

Корреляция между GUSTX и DFFGX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и DFFGX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DFFGX в 2.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и DFFGX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и DFFGX.


Загрузка...

Показатели просадок


GUSTXDFFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-10.09%

-69.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-1.00%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-6.49%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

-6.49%

-73.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.89%

0.00%

-77.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-0.86%

-34.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.34%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и DFFGX

GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUSTXDFFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.15%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

0.40%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

1.42%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

1.85%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

1.57%

+23.87%