PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с WEBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с WEBL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%) while WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GUSH returned 9.50%/yr vs -20.19%/yr for WEBL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.17% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 59.17%, что значительно выше, чем у WEBL с доходностью -11.47%.

GUSH

1 день
-5.24%
1 месяц
-2.66%
С начала года
59.17%
6 месяцев
41.00%
1 год
59.55%
3 года*
7.95%
5 лет*
9.50%
10 лет*
-36.71%

WEBL

1 день
-3.43%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-11.83%
3 года*
32.34%
5 лет*
-20.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и WEBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		59.17%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%17.77%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-11.47%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%

Correlation

The correlation between GUSH and WEBL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.23

The correlation between GUSH and WEBL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUSH и WEBL

Секторы
GUSH
WEBL

Энергетика

97.2%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

29.7%

Потребительский циклический сектор

-

27.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

37.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

GUSH
97.2%
WEBL

-

Сырьевые материалы

GUSH
2.9%
WEBL

-

Коммуникационные услуги

GUSH

-

WEBL
29.7%

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

WEBL
27.7%

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

WEBL

-

Финансовые услуги

GUSH

-

WEBL
2.4%

Здравоохранение

GUSH

-

WEBL
1.1%

Промышленность

GUSH

-

WEBL
1.4%

Недвижимость

GUSH

-

WEBL

-

Технологии

GUSH

-

WEBL
37.7%

Коммунальные услуги

GUSH

-

WEBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL

Доходность на риск

GUSH vs. WEBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHWEBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.21

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.09

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.21

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

-0.45

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. WEBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа WEBL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHWEBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.21

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.25

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.00

-0.44

Просадки

Сравнение просадок GUSH и WEBL

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и WEBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHWEBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-94.44%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-56.57%

+27.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-60.82%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-94.44%

+20.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.81%

-73.94%

-25.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.89%

-58.87%

-34.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

26.20%

-13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и WEBL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 17.08%, в то время как у Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) волатильность равна 18.76%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHWEBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.08%

18.76%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.97%

44.67%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.76%

57.40%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.30%

80.77%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.59%

82.86%

+10.73%

Сравнение комиссий GUSH и WEBL

И GUSH, и WEBL имеют комиссию равную 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и WEBL

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности WEBL в 0.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.57%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and WEBL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBL has higher volatility (18.76%) compared to GUSH (17.08%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs WEBL's -94.44%.

On 5-year performance, GUSH leads with 9.50% vs -20.19% for WEBL. Both ETFs have the same 1.17% expense ratio. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 17.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GUSH has performed better with a 9.50% return vs -20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSH and WEBL have the same expense ratio: 1.17% per year.

GUSH has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.22% for WEBL.

GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%).

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и WEBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор