PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с WANT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с WANT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%) while WANT tracks the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GUSH returned 9.50%/yr vs -6.20%/yr for WANT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.98%/yr for WANT.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и WANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 59.17%, что значительно выше, чем у WANT с доходностью -16.23%.

GUSH

1 день
-5.24%
1 месяц
-2.66%
С начала года
59.17%
6 месяцев
41.00%
1 год
59.55%
3 года*
7.95%
5 лет*
9.50%
10 лет*
-36.71%

WANT

1 день
1.11%
1 месяц
-11.94%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.64%
3 года*
15.18%
5 лет*
-6.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и WANT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		59.17%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-51.59%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-16.23%-6.94%60.52%114.43%-83.03%84.81%45.26%90.07%-24.44%

Correlation

The correlation between GUSH and WANT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.33

The correlation between GUSH and WANT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUSH и WANT

Секторы
GUSH
WANT

Энергетика

97.2%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

18.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

GUSH
97.2%
WANT

-

Сырьевые материалы

GUSH
2.9%
WANT

-

Коммуникационные услуги

GUSH

-

WANT
0.2%

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

WANT
18.4%

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

WANT

-

Финансовые услуги

GUSH

-

WANT

-

Здравоохранение

GUSH

-

WANT

-

Промышленность

GUSH

-

WANT
0.0%

Недвижимость

GUSH

-

WANT

-

Технологии

GUSH

-

WANT
0.2%

Коммунальные услуги

GUSH

-

WANT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с RTHWANT с XLYWANT с QQQWANT с SCHDWANT с TECLWANT с ^SIXY

Доходность на риск

GUSH vs. WANT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c WANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHWANTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.12

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.56

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

0.16

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

0.43

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. WANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа WANT равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и WANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHWANTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.12

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.11

-0.55

Просадки

Сравнение просадок GUSH и WANT

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки WANT в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и WANT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHWANTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-85.89%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-41.27%

+12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-63.53%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-85.89%

+12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.81%

-59.62%

-40.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.89%

-43.08%

-49.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

15.44%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и WANT

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 17.08% по сравнению с Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) с волатильностью 15.91%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHWANTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.08%

15.91%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.97%

39.22%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.76%

53.67%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.30%

70.68%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.59%

71.44%

+22.15%

Сравнение комиссий GUSH и WANT

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WANT в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и WANT

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности WANT в 0.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.57%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.64%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and WANT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (17.08%) compared to WANT (15.91%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs WANT's -85.89%.

On 5-year performance, GUSH leads with 9.50% vs -6.20% for WANT. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, WANT has been the lower-risk option at 15.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GUSH has performed better with a 9.50% return vs -6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.64% for WANT.

GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.98% for WANT.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и WANT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор