Сравнение GUSH с SPXS
GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -36.18%/yr vs -41.54%/yr for SPXS. Their -0.43 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GUSH charges 1.17%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 59.61%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -30.39%. За последние 10 лет акции GUSH превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -36.18% против -41.54% соответственно.
GUSH
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- 13.41%
- 6 месяцев
- 24.52%
- С начала года
- 59.61%
- 1 год
- 59.24%
- 3 года*
- -0.49%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- -36.18%
- Всё время*
- -42.61%
SPXS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -29.64%
- С начала года
- -30.39%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.54%
- Всё время*
- -44.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.78M | $35.00M | $31.67M | |
| $344.98M | $288.31M | $338.49M |
Сравнение доходности по годам GUSH и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 59.61% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -30.39% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between GUSH and SPXS is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.43 |
The correlation between GUSH and SPXS shifts across timeframes, from -0.43 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSH vs. SPXS — Ранг доходности на риск
GUSH
SPXS
Сравнение GUSH c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSH | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.80 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.99 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -1.80 | +5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSH и SPXS
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSH | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.18% | -45.14% | +8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.59% | -84.95% | +21.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | -90.62% | +16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | -99.58% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -100.00% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -96.32% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 25.32% | -9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и SPXS
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSH | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 12.42% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | 31.05% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.19% | 38.62% | +18.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.42% | 50.86% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.80% | 53.62% | +39.18% |
Сравнение комиссий GUSH и SPXS
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и SPXS
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SPXS в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.37% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.88% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSH and SPXS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUSH has higher volatility (19.37%) compared to SPXS (12.42%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, GUSH leads with -36.18% vs -41.54% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GUSH has performed better with a -36.18% return vs -41.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
SPXS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 1.37% for GUSH.
GUSH is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 1.08% for SPXS.
GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUSH и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор