PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с SPXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

GUSH и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		12.54%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции GUSH превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -32.91% против -39.93% соответственно.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

SPXS

1 день
-2.35%
1 месяц
13.44%
С начала года
12.54%
6 месяцев
6.78%
1 год
-42.12%
3 года*
-36.76%
5 лет*
-31.62%
10 лет*
-39.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SPXP.LSPXS с SQQQSPXS с SPYSPXS с UVXY

Сравнение комиссий GUSH и SPXS

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

GUSH vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHSPXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.77

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

-0.97

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.86

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.66

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

-0.76

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.77

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.63

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

-0.75

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.81

+0.38

Корреляция

Корреляция между GUSH и SPXS составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и SPXS

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SPXS в 3.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		3.25%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и SPXS

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и SPXS.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-65.10%

+21.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-87.42%

+13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-99.52%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-100.00%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-96.27%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

55.82%

-38.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и SPXS

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 16.69% и 16.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

16.19%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

28.36%

+10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

54.64%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

50.41%

+18.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

53.49%

+40.81%