PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с QLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

GUSH и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -32.91% против 29.71% соответственно.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Сравнение комиссий GUSH и QLD

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
QLD
ProShares Ultra QQQ

Доходность на риск

GUSH vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.87

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

5.27

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.67

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.53

-0.97

Корреляция

Корреляция между GUSH и QLD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и QLD

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности QLD в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и QLD

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и QLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-83.13%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-25.13%

-18.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-63.68%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-63.68%

-36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-18.15%

-81.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-18.30%

-74.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

7.75%

+9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и QLD

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

13.16%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

25.67%

+13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

44.97%

+22.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

44.76%

+23.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

44.47%

+49.83%