Сравнение GUSH с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
GUSH и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSH и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -26.55% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и NRGU
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
GUSH vs. NRGU — Ранг доходности на риск
GUSH
NRGU
Сравнение GUSH c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSH | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 2.64 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSH | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.61 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между GUSH и NRGU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и NRGU
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и NRGU
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSH | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -57.50% | -42.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.67% | -55.24% | +11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -17.40% | -82.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.81% | -25.38% | -67.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 27.12% | -9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и NRGU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.69%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSH | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 23.31% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 50.27% | -11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 88.18% | -20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.73% | 87.12% | -18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.30% | 87.12% | +7.18% |