PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с NRGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, GUSH returned 84.57% vs 171.19% for NRGU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 73.60%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и NRGU

2026 (YTD)2025
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-26.55%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%

Correlation

The correlation between GUSH and NRGU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between GUSH and NRGU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUSH и NRGU

Секторы
GUSH
NRGU

Энергетика

97.2%
100.0%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

GUSH
97.2%
NRGU
100.0%

Сырьевые материалы

GUSH
2.9%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

GUSH

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

NRGU

-

Финансовые услуги

GUSH

-

NRGU

-

Здравоохранение

GUSH

-

NRGU

-

Промышленность

GUSH

-

NRGU

-

Недвижимость

GUSH

-

NRGU

-

Технологии

GUSH

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

GUSH

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

GUSH vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.31

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.55

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.31

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

10.74

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.31

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.43

-0.86

Просадки

Сравнение просадок GUSH и NRGU

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-57.50%

-42.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-39.95%

+11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-22.07%

-77.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.92%

-25.41%

-67.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

16.01%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и NRGU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 20.18%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.18%

31.62%

-11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.32%

61.19%

-17.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.49%

75.02%

-19.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.21%

89.03%

-20.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.70%

89.03%

+4.67%

Сравнение комиссий GUSH и NRGU

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и NRGU

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GUSH and NRGU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to GUSH (20.18%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs 84.57% for GUSH. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 20.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs 84.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for NRGU.

GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор