PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с FLYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с FLYD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GUSH returned 5.70%/yr vs -56.28%/yr for FLYD. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и FLYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 41.97%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -30.35%.

GUSH

1 день
1.98%
1 месяц
-13.40%
С начала года
41.97%
6 месяцев
42.23%
1 год
37.49%
3 года*
5.70%
5 лет*
5.73%
10 лет*
-35.96%

FLYD

1 день
3.79%
1 месяц
-24.33%
С начала года
-30.35%
6 месяцев
-26.65%
1 год
-55.29%
3 года*
-56.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и FLYD

2026 (YTD)2025202420232022
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		41.97%-19.39%-12.73%-7.23%-7.65%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-30.35%-60.42%-54.13%-75.14%-46.63%

Correlation

The correlation between GUSH and FLYD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.26

The correlation between GUSH and FLYD shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUSH и FLYD

Секторы
GUSH
FLYD

Энергетика

96.8%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

51.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

27.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

13.2%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

GUSH
96.8%
FLYD

-

Сырьевые материалы

GUSH
3.2%
FLYD

-

Коммуникационные услуги

GUSH

-

FLYD
7.8%

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

FLYD
51.1%

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

FLYD

-

Финансовые услуги

GUSH

-

FLYD

-

Здравоохранение

GUSH

-

FLYD

-

Промышленность

GUSH

-

FLYD
27.8%

Недвижимость

GUSH

-

FLYD
0.1%

Технологии

GUSH

-

FLYD
13.2%

Коммунальные услуги

GUSH

-

FLYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с CEPI

Доходность на риск

GUSH vs. FLYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c FLYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSHFLYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.73

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-0.90

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.90

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-1.01

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

-2.07

+4.73

GUSH vs. FLYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FLYD равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и FLYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и FLYD

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и FLYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHFLYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-98.45%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.18%

-55.15%

+18.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-94.61%

+31.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

-98.39%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.92%

-83.26%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

30.03%

-15.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и FLYD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.93%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 26.01%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHFLYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.93%

26.01%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.19%

62.95%

-18.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.17%

75.71%

-19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.19%

83.83%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.40%

83.83%

+9.57%

Сравнение комиссий GUSH и FLYD

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и FLYD

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.54%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and FLYD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (26.01%) compared to GUSH (16.93%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs FLYD's -98.45%.

On 3-year performance, GUSH leads with 5.70% vs -56.28% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 16.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GUSH has performed better with a 5.70% return vs -56.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for FLYD.

GUSH is categorized as Leveraged Equities, while FLYD is Inverse Equities. GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.95% for FLYD.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и FLYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор