Сравнение GUSH с FLYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD).
GUSH и FLYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и FLYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSH и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 93.17% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 5.45% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 26.36% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 93.17%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью 26.36%.
GUSH
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 24.72%
- С начала года
- 93.17%
- 6 месяцев
- 74.27%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- -32.45%
FLYD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- -62.53%
- 3 года*
- -52.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и FLYD
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Доходность на риск
GUSH vs. FLYD — Ранг доходности на риск
GUSH
FLYD
Сравнение GUSH c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSH | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.67 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | -0.73 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.76 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | -0.86 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSH | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.67 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.72 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GUSH и FLYD составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и FLYD
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.29% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и FLYD
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и FLYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSH | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -97.96% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.35% | -82.41% | +54.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -97.09% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.81% | -82.46% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 72.53% | -54.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и FLYD
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.80%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 28.29%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSH | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.80% | 28.29% | -11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 54.96% | -15.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.65% | 92.87% | -25.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.71% | 83.48% | -14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.28% | 83.48% | +10.80% |