Сравнение GUSH с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
GUSH и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSH и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSH и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -30.72% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и ARMG
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
GUSH vs. ARMG — Ранг доходности на риск
GUSH
ARMG
Сравнение GUSH c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSH | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.29 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.51 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 0.92 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSH | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.29 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.22 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GUSH и ARMG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и ARMG
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и ARMG
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSH | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -80.28% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.67% | -68.13% | +24.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -57.60% | -42.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.81% | -56.38% | -36.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 37.78% | -20.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и ARMG
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.69%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSH | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 45.35% | -28.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 76.96% | -37.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 117.71% | -50.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.73% | 123.23% | -54.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.30% | 123.23% | -28.93% |