PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSH с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUSH и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и ARMG


Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у ARMG с доходностью 78.95%.


GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Сравнение комиссий GUSH и ARMG

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.


Доходность на риск

GUSH vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUSHARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.29

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.51

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

0.92

+2.21

GUSH vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUSHARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.29

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.22

-0.21

Корреляция

Корреляция между GUSH и ARMG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и ARMG

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ARMG в 2.72%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
2.72%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и ARMG

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и ARMG.


Загрузка...

Показатели просадок


GUSHARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-80.28%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-68.13%

+24.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-57.60%

-42.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-56.38%

-36.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

37.78%

-20.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и ARMG

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.69%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUSHARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

45.35%

-28.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

76.96%

-37.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

117.71%

-50.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

123.23%

-54.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

123.23%

-28.93%