Сравнение GUSA с UJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN).
GUSA и UJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSA - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. UJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GUSA и UJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSA и UJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | -3.54% | 17.51% | 24.46% | 26.61% | -12.69% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.01% | 10.63% | 12.49% | 12.17% | -7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSA показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у UJUN с доходностью 0.01%.
GUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJUN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSA и UJUN
GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.
Доходность на риск
GUSA vs. UJUN — Ранг доходности на риск
GUSA
UJUN
Сравнение GUSA c UJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSA | UJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.72 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.59 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 8.92 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSA | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.73 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GUSA и UJUN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSA и UJUN
Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 1.10% | 0.99% | 1.16% | 1.36% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок GUSA и UJUN
Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и UJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSA | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -13.73% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -4.28% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -0.98% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -2.11% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.41% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSA и UJUN
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что GUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSA | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 2.59% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 3.45% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 10.58% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 8.30% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 8.86% | +8.59% |