Сравнение GUSA с SPXM
GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GUSA is passively managed, while SPXM is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности GUSA и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GUSA
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSA и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 8.43% | 10.14% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between GUSA and SPXM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSA vs. SPXM — Ранг доходности на риск
GUSA
SPXM
Сравнение GUSA c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSA | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSA | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.55 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок GUSA и SPXM
Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSA | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -5.08% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.75% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -0.79% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSA и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSA | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 8.14% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 8.14% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 8.14% | +9.16% |
Сравнение комиссий GUSA и SPXM
GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSA и SPXM
Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 0.98% | 0.99% | 1.16% | 1.36% | 1.00% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSA and SPXM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUSA is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSA is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
GUSA has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Azoria. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для GUSA и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор