PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSA с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSA с SAMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GUSA is passively managed, while SAMT is actively managed. Over the past 3 years, GUSA returned 21.28%/yr vs 27.35%/yr for SAMT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности GUSA и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSA показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 16.20%.

GUSA

1 день
-2.57%
1 месяц
0.53%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.13%
1 год
25.51%
3 года*
21.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
-4.03%
1 месяц
0.11%
С начала года
16.20%
6 месяцев
19.53%
1 год
38.74%
3 года*
27.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSA и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		8.43%17.51%24.46%26.61%-12.69%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		16.20%33.10%28.15%1.27%-11.71%

Correlation

The correlation between GUSA and SAMT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г.

0.79

The correlation between GUSA and SAMT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUSA и SAMT

Секторы
GUSA
SAMT

Технологии

34.0%
27.8%

Финансовые услуги

11.6%
5.6%

Коммуникационные услуги

11.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
5.6%

Промышленность

9.4%
22.0%

Здравоохранение

8.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
12.0%

Энергетика

3.6%
2.9%

Коммунальные услуги

2.3%
6.6%

Недвижимость

2.2%
2.9%

Сырьевые материалы

2.0%
2.7%

Технологии

GUSA
34.0%
SAMT
27.8%

Финансовые услуги

GUSA
11.6%
SAMT
5.6%

Коммуникационные услуги

GUSA
11.1%
SAMT
7.8%

Потребительский циклический сектор

GUSA
10.3%
SAMT
5.6%

Промышленность

GUSA
9.4%
SAMT
22.0%

Здравоохранение

GUSA
8.8%
SAMT
4.3%

Потребительский защитный сектор

GUSA
4.7%
SAMT
12.0%

Энергетика

GUSA
3.6%
SAMT
2.9%

Коммунальные услуги

GUSA
2.3%
SAMT
6.6%

Недвижимость

GUSA
2.2%
SAMT
2.9%

Сырьевые материалы

GUSA
2.0%
SAMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с GXUSGUSA с GSUSGUSA с BDGSGUSA с GPIXGUSA с VOOGUSA с GPIQ
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS

Доходность на риск

GUSA vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSASAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.27

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.96

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

4.78

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

13.12

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSA vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSA на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSA и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSASAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.27

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.91

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GUSA и SAMT

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSASAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-20.57%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.15%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-18.27%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-4.03%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-7.71%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.96%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и SAMT

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) составляет 3.88%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что GUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSASAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

7.89%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

13.28%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

17.20%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.04%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.04%

+0.26%

Сравнение комиссий GUSA и SAMT

GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и SAMT

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SAMT в 0.60%

ПозицияTTM2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		0.98%0.99%1.16%1.36%1.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.60%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

GUSA and SAMT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (7.89%) compared to GUSA (3.88%). In terms of maximum drawdown, GUSA dropped -19.61% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 27.35% vs 21.28% for GUSA. On fees, GUSA is cheaper at 0.11% per year. On volatility, GUSA has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 27.35% return vs 21.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSA is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

GUSA has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.60% for SAMT.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Strategas. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSA и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор