PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSA с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSA с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GUSA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GUSA returned 22.50%/yr vs 18.39%/yr for OILK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности GUSA и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSA показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

GUSA

1 день
0.40%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.15%
3 года*
22.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSA и OILK

2026 (YTD)2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		11.29%17.51%24.46%26.61%-12.69%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%-10.13%

Correlation

The correlation between GUSA and OILK is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г.

0.07

The correlation between GUSA and OILK shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUSA и OILK

Секторы
GUSA
OILK

Технологии

34.0%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%
100.0%

Промышленность

9.4%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

GUSA
34.0%
OILK

-

Финансовые услуги

GUSA
11.6%
OILK

-

Коммуникационные услуги

GUSA
11.1%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

GUSA
10.3%
OILK
100.0%

Промышленность

GUSA
9.4%
OILK

-

Здравоохранение

GUSA
8.8%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

GUSA
4.7%
OILK

-

Энергетика

GUSA
3.6%
OILK

-

Коммунальные услуги

GUSA
2.3%
OILK

-

Недвижимость

GUSA
2.2%
OILK

-

Сырьевые материалы

GUSA
2.0%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с GXUSGUSA с GSUSGUSA с BDGSGUSA с GPIXGUSA с VOOGUSA с GPIQ
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

GUSA vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSAOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.99

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.51

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.30

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

6.67

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSA vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSA на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSA и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSAOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.99

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.11

+0.78

Просадки

Сравнение просадок GUSA и OILK

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSAOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-83.76%

+64.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-17.35%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-23.42%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-5.49%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-32.60%

+28.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

8.57%

-6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и OILK

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) составляет 3.03%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что GUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSAOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

10.52%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

23.32%

-14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

28.82%

-16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

30.13%

-12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

35.97%

-18.71%

Сравнение комиссий GUSA и OILK

GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и OILK

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		0.96%0.99%1.16%1.36%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

GUSA and OILK have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to GUSA (3.03%). In terms of maximum drawdown, GUSA dropped -19.61% vs OILK's -83.76%.

On 3-year performance, GUSA leads with 22.50% vs 18.39% for OILK. On fees, GUSA is cheaper at 0.11% per year. On volatility, GUSA has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GUSA has performed better with a 22.50% return vs 18.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSA is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.96% for GUSA.

GUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while OILK is Oil & Gas. GUSA tracks Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.68% for OILK.

GUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSA и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор