PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSA с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSA с GSEW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GUSA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GUSA returned 21.28%/yr vs 17.09%/yr for GSEW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.

Доходность

Сравнение доходности GUSA и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSA показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью 8.86%.

GUSA

1 день
-2.57%
1 месяц
0.53%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.13%
1 год
25.51%
3 года*
21.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSEW

1 день
-1.58%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.58%
1 год
18.15%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSA и GSEW

2026 (YTD)2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		8.43%17.51%24.46%26.61%-12.69%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		8.86%11.97%16.89%17.80%-10.01%

Correlation

The correlation between GUSA and GSEW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г.

0.90

The correlation between GUSA and GSEW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUSA и GSEW

Секторы
GUSA
GSEW

Технологии

34.0%
20.9%

Финансовые услуги

11.6%
14.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.1%

Промышленность

9.4%
15.6%

Здравоохранение

8.8%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.7%

Энергетика

3.6%
4.9%

Коммунальные услуги

2.3%
5.8%

Недвижимость

2.2%
4.0%

Сырьевые материалы

2.0%
4.6%

Технологии

GUSA
34.0%
GSEW
20.9%

Финансовые услуги

GUSA
11.6%
GSEW
14.3%

Коммуникационные услуги

GUSA
11.1%
GSEW
3.5%

Потребительский циклический сектор

GUSA
10.3%
GSEW
9.1%

Промышленность

GUSA
9.4%
GSEW
15.6%

Здравоохранение

GUSA
8.8%
GSEW
11.3%

Потребительский защитный сектор

GUSA
4.7%
GSEW
5.7%

Энергетика

GUSA
3.6%
GSEW
4.9%

Коммунальные услуги

GUSA
2.3%
GSEW
5.8%

Недвижимость

GUSA
2.2%
GSEW
4.0%

Сырьевые материалы

GUSA
2.0%
GSEW
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с GXUSGUSA с GSUSGUSA с BDGSGUSA с GPIXGUSA с VOOGUSA с GPIQ
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG

Доходность на риск

GUSA vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSAGSEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.49

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.13

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.36

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

9.01

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSA vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSA на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа GSEW равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSA и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSAGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.49

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.61

+0.23

Просадки

Сравнение просадок GUSA и GSEW

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и GSEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSAGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-38.65%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.72%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-18.18%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.58%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-5.89%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.02%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и GSEW

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что GUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSAGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.23%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.21%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

12.25%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

16.93%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

19.20%

-1.90%

Сравнение комиссий GUSA и GSEW

GUSA берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и GSEW

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GSEW в 1.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.43%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		0.98%0.99%1.16%1.36%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSA and GSEW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSA has higher volatility (3.88%) compared to GSEW (3.23%). In terms of maximum drawdown, GUSA dropped -19.61% vs GSEW's -38.65%.

On 3-year performance, GUSA leads with 21.28% vs 17.09% for GSEW. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GUSA has performed better with a 21.28% return vs 17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.11% for GUSA.

GSEW has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.98% for GUSA.

GUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while GSEW is Large Cap Growth Equities. GUSA tracks Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.09% for GSEW.

GUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSA и GSEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор