PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GURU с TMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GURU с TMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GURU (Global X Guru Index ETF) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both exchange-traded funds - GURU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Guru Index, while TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GURU returned 24.42%/yr vs 14.00%/yr for TMFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GURU charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for TMFX.

Доходность

Сравнение доходности GURU и TMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у TMFX с доходностью 4.83%.

GURU

1 день
0.91%
1 месяц
3.41%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.41%
1 год
28.88%
3 года*
24.42%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.17%

TMFX

1 день
0.71%
1 месяц
5.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
4.70%
1 год
13.30%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GURU и TMFX

2026 (YTD)2025202420232022
GURU
Global X Guru Index ETF		8.03%25.43%23.76%19.28%-27.94%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.83%10.41%16.04%17.95%-28.16%

Correlation

The correlation between GURU and TMFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.91

The correlation between GURU and TMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GURU и TMFX

Секторы
GURU
TMFX

Технологии

25.2%
28.8%

Здравоохранение

23.5%
17.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
16.9%

Промышленность

10.6%
14.1%

Финансовые услуги

9.4%
10.5%

Коммунальные услуги

5.4%

-

Коммуникационные услуги

5.3%
5.6%

Энергетика

4.3%
0.0%

Сырьевые материалы

2.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.7%

Недвижимость

1.2%
2.1%

Технологии

GURU
25.2%
TMFX
28.8%

Здравоохранение

GURU
23.5%
TMFX
17.6%

Потребительский циклический сектор

GURU
11.0%
TMFX
16.9%

Промышленность

GURU
10.6%
TMFX
14.1%

Финансовые услуги

GURU
9.4%
TMFX
10.5%

Коммунальные услуги

GURU
5.4%
TMFX

-

Коммуникационные услуги

GURU
5.3%
TMFX
5.6%

Энергетика

GURU
4.3%
TMFX
0.0%

Сырьевые материалы

GURU
2.1%
TMFX
1.6%

Потребительский защитный сектор

GURU
1.9%
TMFX
2.7%

Недвижимость

GURU
1.2%
TMFX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Guru Index ETF

Motley Fool Next Index ETF

Часто сравнивают с GURU:
GURU с VOOGURU с HDGGURU с SPYGURU с ACWIGURU с FMAGGURU с CHIQGURU с MCHI
Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с SPY

Доходность на риск

GURU vs. TMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GURU
Ранг доходности на риск GURU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c TMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GURUTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.79

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.22

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

0.96

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

3.06

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GURU vs. TMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа TMFX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и TMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GURUTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.79

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.13

+0.52

Просадки

Сравнение просадок GURU и TMFX

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и TMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GURUTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-34.30%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-13.95%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.73%

-24.05%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.08%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-14.37%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.36%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и TMFX

Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Motley Fool Next Index ETF (TMFX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GURUTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.06%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

12.35%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

16.85%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

23.38%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

23.38%

-3.22%

Сравнение комиссий GURU и TMFX

GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и TMFX

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности TMFX в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURU
Global X Guru Index ETF		0.11%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GURU and TMFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GURU has higher volatility (4.36%) compared to TMFX (4.06%). In terms of maximum drawdown, GURU dropped -38.50% vs TMFX's -34.30%.

On 3-year performance, GURU leads with 24.42% vs 14.00% for TMFX. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GURU has performed better with a 24.42% return vs 14.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GURU.

GURU has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.05% for TMFX.

GURU is categorized as Large Cap Blend Equities, while TMFX is Mid Cap Growth Equities. GURU tracks Solactive Guru Index, while TMFX tracks Motley Fool Next Index. They also come from different issuers: Global X and Motley Fool. Their fees differ too: 0.75% for GURU and 0.50% for TMFX.

GURU currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GURU и TMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор