Сравнение GURU с TMFX
GURU (Global X Guru Index ETF) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both exchange-traded funds - GURU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Guru Index, while TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GURU returned 21.35%/yr vs 12.07%/yr for TMFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GURU charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for TMFX.
Доходность
Сравнение доходности GURU и TMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у TMFX с доходностью 7.79%.
GURU
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 8.33%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 12.07%
TMFX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 3.93%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GURU и TMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 8.49% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | -0.49% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 7.79% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% | -0.65% |
Correlation
The correlation between GURU and TMFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between GURU and TMFX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GURU vs. TMFX — Ранг доходности на риск
GURU
TMFX
Сравнение GURU c TMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GURU | TMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.90 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 2.84 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GURU и TMFX
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки TMFX в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и TMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GURU | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -34.72% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -13.95% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.73% | -24.05% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -0.76% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -14.38% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 4.41% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и TMFX
Global X Guru Index ETF (GURU) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX) имеют волатильность 4.31% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GURU | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.44% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 12.92% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 17.21% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 23.23% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 23.23% | -3.08% |
Сравнение комиссий GURU и TMFX
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и TMFX
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что больше доходности TMFX в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.08% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GURU and TMFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFX has higher volatility (4.44%) compared to GURU (4.31%). In terms of maximum drawdown, GURU dropped -38.50% vs TMFX's -34.72%.
On 3-year performance, GURU leads with 21.35% vs 12.07% for TMFX. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GURU has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GURU has performed better with a 21.35% return vs 12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GURU.
GURU has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.05% for TMFX.
GURU is categorized as Large Cap Blend Equities, while TMFX is Mid Cap Growth Equities. GURU tracks Solactive Guru Index, while TMFX tracks Motley Fool Next Index. They also come from different issuers: Global X and Motley Fool. Their fees differ too: 0.75% for GURU and 0.50% for TMFX.
GURU currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GURU и TMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор