Сравнение GURU с TMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX).
GURU и TMFX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и TMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и TMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.73% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | -7.21% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у TMFX с доходностью -7.21%.
GURU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.03%
TMFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и TMFX
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.
Доходность на риск
GURU vs. TMFX — Ранг доходности на риск
GURU
TMFX
Сравнение GURU c TMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | TMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.39 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.73 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.64 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 2.23 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.39 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.01 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между GURU и TMFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и TMFX
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности TMFX в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и TMFX
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и TMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -34.30% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -14.74% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -11.01% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -14.74% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.25% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и TMFX
Global X Guru Index ETF (GURU) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX) имеют волатильность 6.75% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.46% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 13.03% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 23.11% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 23.62% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 23.62% | -3.54% |