Сравнение GURU с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
GURU и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.73% | 25.43% | 23.76% | 7.98% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 14.15% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 14.15%.
GURU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.03%
SHLD
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 57.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и SHLD
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
GURU vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GURU
SHLD
Сравнение GURU c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.26 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.92 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.83 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 11.11 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.26 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.64 | -2.03 |
Корреляция
Корреляция между GURU и SHLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и SHLD
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и SHLD
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -15.06% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -15.06% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -5.20% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -2.58% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 5.19% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и SHLD
Текущая волатильность для Global X Guru Index ETF (GURU) составляет 6.75%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что GURU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 9.74% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 18.65% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 25.62% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 20.79% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 20.79% | -0.71% |