PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GURU с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GURU с SHLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GURU (Global X Guru Index ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GURU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Guru Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, GURU returned 30.14% vs -0.23% for SHLD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GURU charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности GURU и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -10.17%.

GURU

1 день
0.39%
1 месяц
2.80%
С начала года
10.08%
6 месяцев
7.24%
1 год
30.14%
3 года*
24.36%
5 лет*
7.12%
10 лет*
13.28%

SHLD

1 день
-1.15%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GURU и SHLD

2026 (YTD)202520242023
GURU
Global X Guru Index ETF		10.08%25.43%23.76%7.37%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-10.17%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between GURU and SHLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов GURU и SHLD

Секторы
GURU
SHLD

Технологии

25.0%
12.2%

Здравоохранение

24.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Промышленность

10.3%
87.8%

Финансовые услуги

9.5%

-

Коммунальные услуги

5.5%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

GURU
25.0%
SHLD
12.2%

Здравоохранение

GURU
24.1%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

GURU
11.0%
SHLD

-

Промышленность

GURU
10.3%
SHLD
87.8%

Финансовые услуги

GURU
9.5%
SHLD

-

Коммунальные услуги

GURU
5.5%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

GURU
5.2%
SHLD

-

Энергетика

GURU
4.2%
SHLD

-

Сырьевые материалы

GURU
2.1%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

GURU
2.0%
SHLD

-

Недвижимость

GURU
1.2%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Guru Index ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с GURU:
GURU с VOOGURU с HDGGURU с SPYGURU с ACWIGURU с FMAGGURU с CHIQGURU с MCHI
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

GURU vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GURU
Ранг доходности на риск GURU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GURUSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.01

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.17

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

-0.01

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

-0.03

+9.77

GURU vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GURU и SHLD

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GURUSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-25.40%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-25.40%

+14.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-25.40%

+25.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-3.55%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

8.97%

-5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и SHLD

Текущая волатильность для Global X Guru Index ETF (GURU) составляет 5.88%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что GURU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GURUSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

9.01%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

20.22%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

24.85%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

21.39%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

21.39%

-1.21%

Сравнение комиссий GURU и SHLD

GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и SHLD

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SHLD в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURU
Global X Guru Index ETF		0.10%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.61%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GURU and SHLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.01%) compared to GURU (5.88%). In terms of maximum drawdown, GURU dropped -38.50% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, GURU leads with 30.14% vs -0.23% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GURU has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GURU has performed better with a 30.14% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GURU.

SHLD has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.10% for GURU.

GURU is categorized as Large Cap Blend Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. GURU tracks Solactive Guru Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.75% for GURU and 0.50% for SHLD.

GURU currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GURU и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор