Сравнение GURU с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
GURU и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GURU и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.73% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -17.36% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
GURU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.03%
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и SAMT
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
GURU vs. SAMT — Ранг доходности на риск
GURU
SAMT
Сравнение GURU c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.02 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.65 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.14 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 11.64 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.02 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GURU и SAMT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и SAMT
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и SAMT
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -20.57% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -8.76% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -5.23% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -8.00% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.11% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и SAMT
Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.89% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 11.92% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 17.68% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 16.77% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 16.77% | +3.31% |