PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GURU с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GURU с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

GURU и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GURU и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURU и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
GURU
Global X Guru Index ETF		-4.73%25.43%23.76%19.28%-27.94%1.11%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

GURU

1 день
1.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
22.26%
3 года*
19.55%
5 лет*
5.18%
10 лет*
11.03%

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Guru Index ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GURU:
GURU с VOOGURU с HDGGURU с SPYGURU с ACWIGURU с FMAGGURU с MCHIGURU с CHIQ
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий GURU и QMAR

GURU берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
GURU
Global X Guru Index ETF

Доходность на риск

GURU vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GURU
Ранг доходности на риск GURU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GURUQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.44

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.29

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.11

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

14.64

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GURU vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GURUQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.44

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.76

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.77

-0.17

Корреляция

Корреляция между GURU и QMAR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и QMAR

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURU
Global X Guru Index ETF		0.12%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GURU и QMAR

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GURUQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-19.83%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-9.23%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-19.83%

-18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-0.32%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-3.39%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.33%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и QMAR

Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GURUQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

3.53%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

4.65%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

13.26%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

14.04%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

14.02%

+6.06%