Сравнение GURU с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
GURU и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.07% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 25.27% | 30.99% | -10.45% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -7.06% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -7.06%.
GURU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 11.17%
AIQ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и AIQ
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
GURU vs. AIQ — Ранг доходности на риск
GURU
AIQ
Сравнение GURU c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.59 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.76 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 5.79 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GURU и AIQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и AIQ
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и AIQ
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -44.66% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -16.47% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -44.66% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -11.83% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -9.96% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 5.01% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и AIQ
Текущая волатильность для Global X Guru Index ETF (GURU) составляет 6.72%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что GURU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 8.62% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 17.86% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 26.95% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 24.96% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 25.40% | -5.33% |