Сравнение GUNR с SPGI
GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) is Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while SPGI (S&P Global Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GUNR returned 10.77%/yr vs 15.58%/yr for SPGI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GUNR и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUNR показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции GUNR уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 10.77% против 15.58% соответственно.
GUNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 10.77%
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам GUNR и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 14.67% | 30.03% | -8.37% | -2.40% | 14.83% | 26.06% | 0.46% | 18.41% | -9.42% | 18.74% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between GUNR and SPGI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г. | 0.39 |
The correlation between GUNR and SPGI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUNR vs. SPGI — Ранг доходности на риск
GUNR
SPGI
Сравнение GUNR c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUNR | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | -0.63 | +5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.13 | -1.21 | +20.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUNR | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | -0.70 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.10 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GUNR и SPGI
Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUNR | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.64% | -74.67% | +29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -30.48% | +23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -30.48% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -39.76% | +15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.04% | -39.76% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -25.45% | +19.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -15.22% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 15.77% | -13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUNR и SPGI
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.20%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUNR | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 8.15% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 23.85% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 27.42% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 24.47% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 26.03% | -5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUNR и SPGI
Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности SPGI в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.33% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
GUNR and SPGI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.15%) compared to GUNR (5.20%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs SPGI's -74.67%.
GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUNR и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор