PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUNR с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GUNR и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции GUNR уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 10.77% против 15.58% соответственно.


GUNR

1 день
-0.02%
1 месяц
-3.68%
С начала года
14.67%
6 месяцев
18.35%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.27%
10 лет*
10.77%

SPGI

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-19.82%
6 месяцев
-14.85%
1 год
-19.02%
3 года*
3.63%
5 лет*
2.49%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и SPGI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
14.67%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
SPGI
S&P Global Inc.
-19.82%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between GUNR and SPGI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г.

0.39

The correlation between GUNR and SPGI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

S&P Global Inc.

Доходность на риск

GUNR vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUNRSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.89

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

-0.63

+5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.13

-1.21

+20.33

GUNR vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUNRSPGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

-0.70

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.10

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GUNR и SPGI

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и SPGI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GUNRSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-74.67%

+29.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-30.48%

+23.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-30.48%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-39.76%

+15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-39.76%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-25.45%

+19.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-15.22%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

15.77%

-13.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и SPGI

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.20%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GUNRSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

8.15%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

23.85%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

27.42%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

24.47%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

26.03%

-5.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и SPGI

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности SPGI в 0.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
2.33%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
SPGI
S&P Global Inc.
0.93%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Часто задаваемые вопросы


GUNR and SPGI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (8.15%) compared to GUNR (5.20%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs SPGI's -74.67%.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор