Сравнение GUNR с QLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC).

GUNR и QLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. QLC - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Large Cap Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUNR и QLC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	20.73%	30.03%	-8.37%	-2.40%	14.83%	26.06%	0.46%	18.41%	-9.42%	18.74%
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	-2.48%	23.26%	26.71%	26.02%	-17.21%	28.46%	13.64%	24.51%	-8.12%	21.73%

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у QLC с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции GUNR уступали акциям QLC по среднегодовой доходности: 12.13% против 13.39% соответственно.

GUNR

1 день: -0.02%

1 месяц: -0.96%

С начала года: 20.73%

6 месяцев: 27.72%

1 год: 45.55%

3 года*: 12.85%

5 лет*: 12.39%

10 лет*: 12.13%

QLC

1 день: 0.87%

1 месяц: -3.84%

С начала года: -2.48%

6 месяцев: 1.47%

1 год: 24.41%

3 года*: 21.52%

5 лет*: 13.73%

10 лет*: 13.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Название символа

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с GUNR:

GUNR с HAP GUNR с XLB GUNR с IGE GUNR с PCLIX GUNR с INFL GUNR с DBC GUNR с ITB

Часто сравнивают с QLC:

QLC с VOO QLC с QQQM QLC с BDGS QLC с SPHQ QLC с ESMV QLC с AUSF QLC с JQUA

Сравнение комиссий GUNR и QLC

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QLC в 0.32%.

GUNR

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

QLC

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Доходность на риск

GUNR vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUNR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QLC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GUNR	QLC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.44	1.34	+1.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.02	1.95	+1.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.30	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.46	2.08	+1.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.38	9.76	+9.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа QLC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GUNR	QLC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.44	1.34	+1.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.82	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.73	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.73	-0.40

Корреляция

Корреляция между GUNR и QLC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и QLC

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности QLC в 1.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	2.21%	2.81%	3.39%	3.55%	4.12%	3.61%	2.79%	3.25%	3.27%	2.00%	1.73%	4.50%
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	1.00%	0.94%	1.03%	1.26%	1.46%	0.96%	1.40%	1.91%	1.82%	1.29%	1.80%	0.64%

Просадки

Сравнение просадок GUNR и QLC

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и QLC.

Загрузка...

Показатели просадок

	GUNR	QLC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.64%	-35.86%	-9.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.25%	-11.92%	-1.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.06%	-23.81%	-0.25%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.04%	-35.86%	-7.18%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.96%	-5.40%	+4.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.50%	-4.60%	-5.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.38%	2.55%	-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и QLC

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) имеют волатильность 5.25% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GUNR	QLC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.25%	5.17%	+0.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.82%	9.94%	+2.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.79%	18.34%	+0.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.09%	16.81%	+2.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.56%	18.39%	+2.17%

Сравнение GUNR с QLC

Доходность

Сравнение доходности GUNR и QLC

Сравнение доходности по годам GUNR и QLC

Доходность по периодам

GUNR

QLC

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GUNR и QLC

Доходность на риск

GUNR vs. QLC — Ранг доходности на риск

GUNR

QLC

Сравнение GUNR c QLC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GUNR vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и QLC

Просадки

Сравнение просадок GUNR и QLC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и QLC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)