Сравнение GUNR с OTCM
GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) is Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while OTCM (Otc Markets Group) is a stock. Over the past 10 years, GUNR returned 9.92%/yr vs 16.84%/yr for OTCM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GUNR и OTCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUNR показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у OTCM с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции GUNR уступали акциям OTCM по среднегодовой доходности: 9.92% против 16.84% соответственно.
GUNR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 12.01%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 9.92%
- Всё время*
- 6.37%
OTCM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- -1.29%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 16.84%
- Всё время*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам GUNR и OTCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 12.01% | 30.03% | -8.37% | -2.40% | 14.83% | 26.06% | 0.46% | 18.41% | -9.42% | 18.74% |
OTCM Otc Markets Group | 3.52% | 5.08% | -4.43% | 2.06% | -0.01% | 85.79% | 0.99% | 25.17% | 4.17% | 32.32% |
Correlation
The correlation between GUNR and OTCM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUNR vs. OTCM — Ранг доходности на риск
GUNR
OTCM
Сравнение GUNR c OTCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Otc Markets Group (OTCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUNR | OTCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.32 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | -0.61 | +8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUNR и OTCM
Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки OTCM в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и OTCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUNR | OTCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.64% | -39.87% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -14.43% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -24.48% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -25.80% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.04% | -39.87% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -8.60% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -8.57% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 7.65% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUNR и OTCM
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 3.99%, в то время как у Otc Markets Group (OTCM) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUNR | OTCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 6.44% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 17.14% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 29.84% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 28.60% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 33.08% | -12.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUNR и OTCM
Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности OTCM в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.39% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
OTCM Otc Markets Group | 5.16% | 4.81% | 4.33% | 3.97% | 3.90% | 6.19% | 3.68% | 3.57% | 4.24% | 3.99% | 2.43% | 6.63% |
Часто задаваемые вопросы
GUNR and OTCM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTCM has higher volatility (6.44%) compared to GUNR (3.99%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs OTCM's -39.87%.
GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUNR и OTCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор