Сравнение GUNR с NU
GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) is Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while NU (Nu Holdings Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, GUNR returned 12.40%/yr vs 15.70%/yr for NU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GUNR и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUNR показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -30.70%.
GUNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 10.77%
NU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -15.94%
- С начала года
- -30.70%
- 6 месяцев
- -30.20%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUNR и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 14.67% | 30.03% | -8.37% | -2.40% | 14.83% | 2.19% |
NU Nu Holdings Ltd. | -30.70% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between GUNR and NU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUNR vs. NU — Ранг доходности на риск
GUNR
NU
Сравнение GUNR c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUNR | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.01 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | -0.12 | +5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.13 | -0.31 | +19.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUNR | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | -0.12 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.05 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GUNR и NU
Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUNR | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.64% | -72.07% | +26.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -38.17% | +31.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -39.58% | +19.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -38.17% | +31.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -29.77% | +19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 14.69% | -12.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUNR и NU
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.20%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUNR | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 14.24% | -9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 28.87% | -15.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 39.10% | -23.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 58.43% | -39.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 58.43% | -37.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUNR и NU
Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.33% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUNR and NU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (14.24%) compared to GUNR (5.20%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs NU's -72.07%.
GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUNR и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор