Сравнение GUNR с NANR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR).

GUNR и NANR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и NANR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUNR и NANR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	20.73%	30.03%	-8.37%	-2.40%	14.83%	26.06%	0.46%	18.41%	-9.42%	18.74%
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF	23.68%	35.35%	2.31%	-3.23%	26.49%	36.43%	1.03%	18.99%	-16.77%	8.03%

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 20.73%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции GUNR уступали акциям NANR по среднегодовой доходности: 12.13% против 14.17% соответственно.

GUNR

1 день: -0.02%

1 месяц: -0.96%

С начала года: 20.73%

6 месяцев: 27.72%

1 год: 45.55%

3 года*: 12.85%

5 лет*: 12.39%

10 лет*: 12.13%

NANR

1 день: -0.13%

1 месяц: -2.66%

С начала года: 23.68%

6 месяцев: 30.97%

1 год: 53.36%

3 года*: 18.77%

5 лет*: 19.18%

10 лет*: 14.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Название символа

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с GUNR:

GUNR с HAP GUNR с XLB GUNR с IGE GUNR с PCLIX GUNR с INFL GUNR с DBC GUNR с ITB

Часто сравнивают с NANR:

NANR с IGE NANR с HAP NANR с FXZ NANR с XLE NANR с FTRI NANR с VOO NANR с FXAIX

Сравнение комиссий GUNR и NANR

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.

GUNR

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

NANR

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

GUNR vs. NANR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUNR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NANR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c NANR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GUNR	NANR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.44	2.33	+0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.02	2.85	+0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.43	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.46	3.35	+0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.38	15.72	+3.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. NANR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANR равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и NANR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GUNR	NANR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.44	2.33	+0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.83	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.60	-0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.64	-0.30

Корреляция

Корреляция между GUNR и NANR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и NANR

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности NANR в 1.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	2.21%	2.81%	3.39%	3.55%	4.12%	3.61%	2.79%	3.25%	3.27%	2.00%	1.73%	4.50%
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF	1.43%	1.77%	2.20%	2.78%	2.70%	2.61%	2.73%	2.02%	1.95%	1.83%	5.01%	0.01%

Просадки

Сравнение просадок GUNR и NANR

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и NANR.

Загрузка...

Показатели просадок

	GUNR	NANR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.64%	-49.15%	+3.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.25%	-16.17%	+2.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.06%	-26.42%	+2.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.04%	-49.15%	+6.11%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.96%	-2.66%	+1.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.50%	-8.48%	-2.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.38%	3.44%	-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и NANR

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) имеют волатильность 5.25% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GUNR	NANR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.25%	5.37%	-0.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.82%	15.56%	-2.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.79%	23.03%	-4.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.09%	23.10%	-4.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.56%	23.74%	-3.18%

Сравнение GUNR с NANR

Доходность

Сравнение доходности GUNR и NANR

Сравнение доходности по годам GUNR и NANR

Доходность по периодам

GUNR

NANR

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GUNR и NANR

Доходность на риск

GUNR vs. NANR — Ранг доходности на риск

GUNR

NANR

Сравнение GUNR c NANR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GUNR vs. NANR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и NANR

Просадки

Сравнение просадок GUNR и NANR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и NANR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)