PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с IQDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с IQDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GUNR returned 10.94%/yr vs 9.61%/yr for IQDF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.47%/yr for IQDF.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и IQDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 18.89%, что значительно выше, чем у IQDF с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции GUNR превзошли акции IQDF по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.61% соответственно.

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%

IQDF

1 день
0.23%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.64%
6 месяцев
18.14%
1 год
35.53%
3 года*
23.00%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и IQDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.64%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%

Correlation

The correlation between GUNR and IQDF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2013 г.

0.78

Over the past year, the correlation between GUNR and IQDF has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GUNR и IQDF

Секторы
GUNR
IQDF

Сырьевые материалы

44.3%
8.3%

Энергетика

30.6%
7.2%

Потребительский защитный сектор

11.4%
5.7%

Коммунальные услуги

4.0%
3.9%

Финансовые услуги

2.6%
25.9%

Промышленность

2.3%
13.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.9%

Технологии

0.5%
15.6%

Недвижимость

0.2%
2.3%

Потребительский циклический сектор

0.2%
6.9%

Здравоохранение

-

6.0%

Сырьевые материалы

GUNR
44.3%
IQDF
8.3%

Энергетика

GUNR
30.6%
IQDF
7.2%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
IQDF
5.7%

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
IQDF
3.9%

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
IQDF
25.9%

Промышленность

GUNR
2.3%
IQDF
13.2%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
IQDF
4.9%

Технологии

GUNR
0.5%
IQDF
15.6%

Недвижимость

GUNR
0.2%
IQDF
2.3%

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
IQDF
6.9%

Здравоохранение

GUNR

-

IQDF
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS

Доходность на риск

GUNR vs. IQDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c IQDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRIQDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.48

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.32

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

3.56

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.95

13.78

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. IQDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQDF равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и IQDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRIQDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GUNR и IQDF

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки IQDF в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и IQDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRIQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-39.83%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-10.03%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-13.92%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-30.34%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-39.83%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.79%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-9.33%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.58%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и IQDF

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 4.23%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRIQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.40%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

12.23%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

14.40%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

15.49%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

16.63%

+3.79%

Сравнение комиссий GUNR и IQDF

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IQDF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и IQDF

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности IQDF в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.77%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and IQDF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDF has higher volatility (5.40%) compared to GUNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs IQDF's -39.83%.

On 10-year performance, GUNR leads with 10.94% vs 9.61% for IQDF. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUNR has performed better with a 10.94% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

IQDF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.25% for GUNR.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while IQDF is Foreign Large Cap Equities. GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.47% for IQDF.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и IQDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор