PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с ICOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both Commodity Producers Equities funds - GUNR tracks the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index while ICOP tracks the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, GUNR returned 41.20% vs 98.44% for ICOP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 18.89%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 26.64%.

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%

ICOP

1 день
-0.51%
1 месяц
14.31%
С начала года
26.64%
6 месяцев
36.12%
1 год
98.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и ICOP

2026 (YTD)202520242023
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%6.18%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		26.64%78.01%1.10%8.08%

Correlation

The correlation between GUNR and ICOP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between GUNR and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUNR и ICOP

Секторы
GUNR
ICOP

Сырьевые материалы

44.3%
100.0%

Энергетика

30.6%

-

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Финансовые услуги

2.6%

-

Промышленность

2.3%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Технологии

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

GUNR
44.3%
ICOP
100.0%

Энергетика

GUNR
30.6%
ICOP

-

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
ICOP

-

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
ICOP

-

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
ICOP

-

Промышленность

GUNR
2.3%
ICOP

-

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
ICOP

-

Технологии

GUNR
0.5%
ICOP

-

Недвижимость

GUNR
0.2%
ICOP

-

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
ICOP

-

Здравоохранение

GUNR

-

ICOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL

Доходность на риск

GUNR vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.66

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.03

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

3.79

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.95

13.91

+9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOP равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRICOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.07

-0.74

Просадки

Сравнение просадок GUNR и ICOP

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-38.67%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-26.13%

+19.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-3.78%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-11.66%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

7.10%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и ICOP

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 4.23%, в то время как у iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

13.69%

-9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

32.29%

-19.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

37.29%

-22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

33.75%

-14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

33.75%

-13.33%

Сравнение комиссий GUNR и ICOP

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ICOP в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и ICOP

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ICOP в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.64%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and ICOP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (13.69%) compared to GUNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs ICOP's -38.67%.

On 1-year performance, ICOP leads with 98.44% vs 41.20% for GUNR. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 98.44% return vs 41.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.

GUNR has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.64% for ICOP.

GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.47% for ICOP.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор