PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUNR с HYGV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).

GUNR и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUNR и HYGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		21.34%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-11.16%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		-0.03%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.03%.

GUNR

1 день
0.51%
1 месяц
2.84%
С начала года
21.34%
6 месяцев
28.49%
1 год
46.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
12.51%
10 лет*
12.32%

HYGV

1 день
0.20%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.92%
3 года*
8.03%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBCGUNR с ITB
Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с HYGHHYGV с SPHYHYGV с SCHDHYGV с HYUPHYGV с PFXF

Сравнение комиссий GUNR и HYGV

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.

GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Доходность на риск

GUNR vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRHYGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

1.12

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.60

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.56

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.55

7.50

+12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа HYGV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.12

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Корреляция

Корреляция между GUNR и HYGV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и HYGV

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности HYGV в 7.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.20%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.50%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUNR и HYGV

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и HYGV.

Загрузка...

Показатели просадок

GUNRHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-23.47%

-22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-3.16%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-17.12%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.12%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-3.39%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.95%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и HYGV

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что GUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUNRHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.32%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

2.99%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

6.19%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

7.56%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

9.28%

+11.28%