PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) is Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GUNR returned 10.77%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции GUNR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.77% против 13.14% соответственно.

GUNR

1 день
-0.02%
1 месяц
-3.68%
С начала года
14.67%
6 месяцев
18.35%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.27%
10 лет*
10.77%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		14.67%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between GUNR and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г.

0.52

Over the past year, the correlation between GUNR and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

GUNR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-0.09

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-0.03

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.00

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

-0.14

+5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.13

-0.30

+19.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

-0.09

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GUNR и BRK-B

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-53.86%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-9.42%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-14.95%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-26.58%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-29.57%

-13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-9.78%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-11.07%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.49%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и BRK-B

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.98%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

10.87%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

14.38%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

17.13%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

19.44%

+1.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и BRK-B

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.33%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (5.20%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs BRK-B's -53.86%.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор