PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с BATT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both Commodity Producers Equities funds. GUNR is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past 5 years, GUNR returned 9.87%/yr vs 3.05%/yr for BATT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 18.89%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 23.77%.

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%

BATT

1 день
-1.90%
1 месяц
1.12%
С начала года
23.77%
6 месяцев
26.50%
1 год
96.07%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и BATT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-14.64%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		23.77%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.45%

Correlation

The correlation between GUNR and BATT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2018 г.

0.66

The correlation between GUNR and BATT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUNR и BATT

Секторы
GUNR
BATT

Сырьевые материалы

44.3%
57.0%

Энергетика

30.6%

-

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Финансовые услуги

2.6%
0.0%

Промышленность

2.3%
16.9%

Коммуникационные услуги

1.6%
0.0%

Технологии

0.5%
5.6%

Недвижимость

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
18.9%

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

GUNR
44.3%
BATT
57.0%

Энергетика

GUNR
30.6%
BATT

-

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
BATT

-

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
BATT

-

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
BATT
0.0%

Промышленность

GUNR
2.3%
BATT
16.9%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
BATT
0.0%

Технологии

GUNR
0.5%
BATT
5.6%

Недвижимость

GUNR
0.2%
BATT

-

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
BATT
18.9%

Здравоохранение

GUNR

-

BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW

Доходность на риск

GUNR vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.13

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.49

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

5.67

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.95

20.54

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATT равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.13

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.10

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.01

+0.32

Просадки

Сравнение просадок GUNR и BATT

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-69.38%

+23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-17.03%

+10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-47.65%

+28.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-61.98%

+37.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-5.27%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-34.77%

+24.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.69%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и BATT

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 4.23%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

10.42%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

24.76%

-12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

30.87%

-15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

29.57%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

30.59%

-10.17%

Сравнение комиссий GUNR и BATT

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и BATT

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности BATT в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.50%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and BATT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (10.42%) compared to GUNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs BATT's -69.38%.

On 5-year performance, GUNR leads with 9.87% vs 3.05% for BATT. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GUNR has performed better with a 9.87% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

GUNR has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.50% for BATT.

They also come from different issuers: Northern Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.59% for BATT.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор