PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с AVUV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. GUNR is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, GUNR returned 9.47%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 15.74%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

GUNR

1 день
1.19%
1 месяц
-4.60%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.88%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.10%

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		15.74%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%7.85%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between GUNR and AVUV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.72

Over the past year, the correlation between GUNR and AVUV has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GUNR и AVUV

Секторы
GUNR
AVUV

Сырьевые материалы

44.1%
5.1%

Энергетика

30.4%
15.8%

Потребительский защитный сектор

11.4%
4.7%

Коммунальные услуги

4.0%
0.1%

Финансовые услуги

2.6%
26.1%

Промышленность

2.3%
13.6%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.1%

Технологии

0.5%
7.4%

Недвижимость

0.2%
0.7%

Потребительский циклический сектор

0.2%
18.7%

Здравоохранение

-

4.8%

Сырьевые материалы

GUNR
44.1%
AVUV
5.1%

Энергетика

GUNR
30.4%
AVUV
15.8%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
AVUV
4.7%

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
AVUV
0.1%

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
AVUV
26.1%

Промышленность

GUNR
2.3%
AVUV
13.6%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
AVUV
3.1%

Технологии

GUNR
0.5%
AVUV
7.4%

Недвижимость

GUNR
0.2%
AVUV
0.7%

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
AVUV
18.7%

Здравоохранение

GUNR

-

AVUV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

GUNR vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUNRAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.28

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.24

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

5.06

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.53

15.09

+1.44

GUNR vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUNR и AVUV

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-49.42%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-7.95%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-28.79%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-28.79%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

0.00%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-7.91%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.67%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и AVUV

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что GUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.53%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

11.34%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

17.63%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

22.75%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

28.26%

-7.82%

Сравнение комиссий GUNR и AVUV

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и AVUV

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and AVUV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (5.11%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.57% vs 9.47% for GUNR. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.57% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.61% for AVUV.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор