PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. GUNR is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, GUNR returned 9.47%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GUNR показывает доходность 15.74%, а AVDV немного ниже – 14.99%.

GUNR

1 день
1.19%
1 месяц
-4.60%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.88%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.10%

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		15.74%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%7.85%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between GUNR and AVDV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.77

The correlation between GUNR and AVDV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUNR и AVDV

Секторы
GUNR
AVDV

Сырьевые материалы

44.1%
21.0%

Энергетика

30.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

11.4%
3.4%

Коммунальные услуги

4.0%
1.7%

Финансовые услуги

2.6%
13.6%

Промышленность

2.3%
22.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.4%

Технологии

0.5%
6.6%

Недвижимость

0.2%
1.3%

Потребительский циклический сектор

0.2%
15.4%

Здравоохранение

-

2.3%

Сырьевые материалы

GUNR
44.1%
AVDV
21.0%

Энергетика

GUNR
30.4%
AVDV
9.6%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
AVDV
3.4%

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
AVDV
1.7%

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
AVDV
13.6%

Промышленность

GUNR
2.3%
AVDV
22.8%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
AVDV
2.4%

Технологии

GUNR
0.5%
AVDV
6.6%

Недвижимость

GUNR
0.2%
AVDV
1.3%

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
AVDV
15.4%

Здравоохранение

GUNR

-

AVDV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

GUNR vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUNRAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.53

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.36

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

3.12

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.53

12.44

+4.08

GUNR vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUNR и AVDV

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-43.01%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-13.19%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-14.17%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-28.08%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-2.24%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-6.76%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.30%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и AVDV

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.11%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.26%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

13.88%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

16.25%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

17.41%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

19.77%

+0.67%

Сравнение комиссий GUNR и AVDV

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и AVDV

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and AVDV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to GUNR (5.11%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.63% vs 9.47% for GUNR. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.63% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.31% for GUNR.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор