Сравнение GUMI с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
GUMI и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GUMI и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUMI и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.33% | 3.78% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -0.33%.
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUMI и SCMB
GUMI берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUMI vs. SCMB — Ранг доходности на риск
GUMI
SCMB
Сравнение GUMI c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUMI | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 0.91 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 1.18 | +3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.21 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.88 | 1.08 | +5.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.42 | 3.02 | +26.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUMI | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 0.91 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.32 | 0.91 | +2.41 |
Корреляция
Корреляция между GUMI и SCMB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и SCMB
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SCMB в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.45% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок GUMI и SCMB
Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUMI | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -6.13% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.48% | -3.79% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.24% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.32% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 1.35% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и SCMB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUMI | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 1.39% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 2.03% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 4.15% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 4.21% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.01% | 4.21% | -3.20% |