PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUMI с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUMI с GPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

GUMI и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GUMI и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUMI и GPIX

2026 (YTD)20252024
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%9.69%

Доходность по периодам

С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с VOOGPIX с BALI

Сравнение комиссий GUMI и GPIX

GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

GUMI vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUMI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUMIGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

1.02

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

1.54

+2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.25

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.88

1.53

+5.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.42

7.95

+21.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUMI vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUMI на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа GPIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUMI и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUMIGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.02

+1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.32

1.45

+1.87

Корреляция

Корреляция между GUMI и GPIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUMI и GPIX

Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности GPIX в 8.66%

TTM202520242023
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%

Просадки

Сравнение просадок GUMI и GPIX

Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUMIGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

-17.50%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.48%

-11.54%

+11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-4.53%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-1.54%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

2.22%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GUMI и GPIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUMIGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

5.11%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

8.44%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

17.02%

-15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

14.06%

-13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.01%

14.06%

-13.05%