Сравнение GUMI с GPIX
GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, GUMI returned 3.17% vs 25.94% for GPIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GUMI charges 0.16%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности GUMI и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUMI показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.24%.
GUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUMI и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.12% | 3.39% | 1.52% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.24% | 16.25% | 9.69% |
Correlation
The correlation between GUMI and GPIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUMI vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GUMI
GPIX
Сравнение GUMI c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUMI | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.49 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.90 | 3.38 | +5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.70 | 17.02 | +20.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUMI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 2.56 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.32 | 1.79 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок GUMI и GPIX
Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUMI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -17.50% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -7.71% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.48% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.53% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и GPIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.25%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUMI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 2.21% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 7.90% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 10.17% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 13.79% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 13.79% | -12.80% |
Сравнение комиссий GUMI и GPIX
GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и GPIX
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности GPIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.97% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.95% | 1.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUMI and GPIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIX has higher volatility (2.21%) compared to GUMI (0.25%). In terms of maximum drawdown, GUMI dropped -0.48% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 25.94% vs 3.17% for GUMI. On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GUMI has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.94% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.
GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 2.77% for GUMI.
GUMI is categorized as Municipal Bonds, while GPIX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.16% for GUMI and 0.29% for GPIX.
GUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUMI и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор