PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUG с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUG и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUG и PDX


2026 (YTD)20252024202320222021
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
2.21%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%-3.10%

Доходность по периодам

С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.


GUG

1 день
0.66%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.00%
3 года*
13.27%
5 лет*
10 лет*

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guggenheim Active Allocation Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Сравнение комиссий GUG и PDX

GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии PDX в 2.31%.


Доходность на риск

GUG vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUG
Ранг доходности на риск GUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 2929
Ранг коэф-та Мартина

PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUG c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUGPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.35

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.59

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.46

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

1.13

+2.74

GUG vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUG на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUG и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUGPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.35

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.30

-0.13

Корреляция

Корреляция между GUG и PDX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUG и PDX

Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что меньше доходности PDX в 21.27%


TTM2025202420232022202120202019
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
9.30%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%0.00%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%

Просадки

Сравнение просадок GUG и PDX

Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и PDX.


Загрузка...

Показатели просадок


GUGPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-80.63%

+47.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-20.21%

+12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-15.21%

+10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-18.92%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

8.25%

-5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GUG и PDX

Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 3.40%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUGPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.49%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

11.47%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

22.80%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

25.81%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

36.86%

-19.14%