Сравнение GUG с PDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).
GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GUG и PDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUG и PDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 16.74% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | -3.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUG и PDX
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии PDX в 2.31%.
Доходность на риск
GUG vs. PDX — Ранг доходности на риск
GUG
PDX
Сравнение GUG c PDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | PDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.35 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.59 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.46 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 1.13 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.35 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.30 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GUG и PDX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и PDX
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что меньше доходности PDX в 21.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.27% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% |
Просадки
Сравнение просадок GUG и PDX
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и PDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUG | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -80.63% | +47.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -20.21% | +12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -15.21% | +10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -18.92% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 8.25% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и PDX
Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 3.40%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUG | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.49% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 11.47% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 22.80% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 25.81% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 36.86% | -19.14% |