PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTX с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GTX с CSCO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GTX (Garrett Motion Inc.) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, GTX returned 34.61%/yr vs 20.60%/yr for CSCO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GTX и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Garrett Motion Inc. (GTX) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTX показывает доходность 93.77%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью 58.91%.

GTX

1 день
0.48%
1 месяц
7.31%
С начала года
93.77%
6 месяцев
98.09%
1 год
225.97%
3 года*
62.99%
5 лет*
34.61%
10 лет*
—

CSCO

1 день
-0.60%
1 месяц
18.88%
С начала года
58.91%
6 месяцев
57.34%
1 год
90.30%
3 года*
37.33%
5 лет*
20.60%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTX и CSCO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTX
Garrett Motion Inc.		93.77%97.23%-6.62%26.90%-5.11%81.26%-55.66%-19.04%-43.91%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		58.91%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%-7.97%

Correlation

The correlation between GTX and CSCO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2018 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTX:

$6.48B

CSCO:

$482.83B

EPS

GTX:

$1.72

CSCO:

$3.00

Коэффициент P/E

GTX:

19.52

CSCO:

40.40

Коэффициент PEG

GTX:

0.16

CSCO:

33.90

Коэффициент P/S

GTX:

2.47

CSCO:

7.95

Общая выручка (12 мес.)

GTX:

$2.71B

CSCO:

$60.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTX:

$855.00M

CSCO:

$39.08B

EBITDA (12 мес.)

GTX:

$452.00M

CSCO:

$13.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Garrett Motion Inc.

Cisco Systems, Inc.

Часто сравнивают с GTX:
GTX с WCCGTX с PONYGTX с SPYGTX с ESLTGTX с MSTRGTX с STNGTX с ILF
Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI

Доходность на риск

GTX vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTX
Ранг доходности на риск GTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTX c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garrett Motion Inc. (GTX) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTXCSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.74
2.94

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.60
3.47

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.53

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.45

6.69

+4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.10

18.37

+18.73

GTX vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTX на текущий момент составляет 4.74, что выше коэффициента Шарпа CSCO равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTX и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTX и CSCO

Максимальная просадка GTX за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTX и CSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTXCSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.91%

-89.26%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.87%

-13.57%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.82%

-20.16%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-36.68%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-6.85%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.32%

-40.11%

-16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

4.93%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GTX и CSCO

Текущая волатильность для Garrett Motion Inc. (GTX) составляет 12.99%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что GTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTXCSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

17.31%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.27%

27.29%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.02%

30.93%

+17.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.56%

24.88%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.08%

25.89%

+38.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTX и CSCO

Дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности CSCO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.36%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
GTX
Garrett Motion Inc.		0.89%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTX и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garrett Motion Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
15.84B
(GTX) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GTX and CSCO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (17.31%) compared to GTX (12.99%). In terms of maximum drawdown, GTX dropped -93.91% vs CSCO's -89.26%.

GTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.74 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTX и CSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор