PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTMX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTTMX с VMVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GTTMX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTTMX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		0.94%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции GTTMX превзошли акции VMVIX по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.99% соответственно.

GTTMX

1 день
2.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.22%
1 год
21.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.20%

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GTCSXGTTMX с GQLVXGTTMX с RESGXGTTMX с GTSOXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTCIXGTTMX с GTLOX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий GTTMX и VMVIX

GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

GTTMX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTMX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTTMXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.53

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

6.81

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTMX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTMX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTTMXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между GTTMX и VMVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTMX и VMVIX

Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности VMVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		18.67%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок GTTMX и VMVIX

Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTTMXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-61.61%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-12.43%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-19.81%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-43.08%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-4.73%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-8.52%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.67%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTMX и VMVIX

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTTMXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.25%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

8.75%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

16.36%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

16.10%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

18.80%

+1.68%