PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTTMX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTTMX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTTMX и UMCVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
0.94%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции GTTMX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 11.20% против 13.12% соответственно.


GTTMX

1 день
2.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.22%
1 год
21.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.20%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Invesco V.I. American Value Fund

Сравнение комиссий GTTMX и UMCVX

GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.


Доходность на риск

GTTMX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTMX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTTMXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.55

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.09

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.32

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

9.88

-3.42

GTTMX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMCVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTMX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTTMXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.55

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между GTTMX и UMCVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTMX и UMCVX

Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности UMCVX в 15.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
18.67%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок GTTMX и UMCVX

Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и UMCVX.


Загрузка...

Показатели просадок


GTTMXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-59.30%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-15.59%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-25.10%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-45.77%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-7.09%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-10.11%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.67%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTMX и UMCVX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) составляет 5.53%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTTMXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

7.58%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

14.67%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

23.60%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

27.16%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

25.10%

-4.62%