Сравнение GTTMX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GTTMX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTTMX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 0.94% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 22.88% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции GTTMX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 11.20% против 13.12% соответственно.
GTTMX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 11.20%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTTMX и UMCVX
GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
GTTMX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
GTTMX
UMCVX
Сравнение GTTMX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTTMX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.55 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.09 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.32 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 9.88 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTTMX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.55 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GTTMX и UMCVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTTMX и UMCVX
Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 18.67% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок GTTMX и UMCVX
Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTTMX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -59.30% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -15.59% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -25.10% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -45.77% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -7.09% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -10.11% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.67% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTTMX и UMCVX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) составляет 5.53%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTTMX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.58% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 14.67% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 23.60% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 27.16% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 25.10% | -4.62% |