PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTMX с IMCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTTMX с IMCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTTMX (Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio) and IMCVX (Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GTTMX returned 12.35%/yr vs 9.51%/yr for IMCVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GTTMX charges 1.83%/yr vs 0.78%/yr for IMCVX.

Доходность

Сравнение доходности GTTMX и IMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTTMX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у IMCVX с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции GTTMX превзошли акции IMCVX по среднегодовой доходности: 12.35% против 9.51% соответственно.

GTTMX

1 день
-0.10%
1 месяц
4.16%
С начала года
13.18%
6 месяцев
14.70%
1 год
29.25%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.05%
10 лет*
12.35%

IMCVX

1 день
0.20%
1 месяц
1.22%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.04%
1 год
16.66%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.43%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTTMX и IMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		13.18%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		10.53%4.09%10.72%9.44%-11.52%29.40%2.62%40.50%-15.20%15.06%

Correlation

The correlation between GTTMX and IMCVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.92

Over the past year, the correlation between GTTMX and IMCVX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GQLVXGTTMX с RESGXGTTMX с GTCEXGTTMX с GTLOXGTTMX с GTCSXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTCIX
Часто сравнивают с IMCVX:
IMCVX с VOEIMCVX с FMUEXIMCVX с WFSPXIMCVX с SMVTXIMCVX с VFAIXIMCVX с LIVIXIMCVX с FASOX

Доходность на риск

GTTMX vs. IMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IMCVX
Ранг доходности на риск IMCVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCVX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCVX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTMX c IMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTTMXIMCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.50

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.31

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.42

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

8.05

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTMX vs. IMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTMX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа IMCVX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTMX и IMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTTMXIMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.50

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.32

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.23

Просадки

Сравнение просадок GTTMX и IMCVX

Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки IMCVX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и IMCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTTMXIMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-44.22%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-7.47%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.62%

-19.34%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-22.03%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-44.22%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-5.47%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.20%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTMX и IMCVX

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTTMXIMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.71%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

8.18%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

12.05%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

17.39%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

20.11%

+0.39%

Сравнение комиссий GTTMX и IMCVX

GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии IMCVX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTMX и IMCVX

Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.65%, что больше доходности IMCVX в 8.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		16.65%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		8.33%9.21%11.72%0.98%8.69%15.71%4.38%19.23%20.04%7.09%3.00%21.05%

Часто задаваемые вопросы

GTTMX and IMCVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTTMX has higher volatility (3.96%) compared to IMCVX (2.71%). In terms of maximum drawdown, GTTMX dropped -56.24% vs IMCVX's -44.22%.

GTTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTTMX и IMCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор