PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTMX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTTMX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GTTMX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTTMX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		0.94%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции GTTMX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.08% соответственно.

GTTMX

1 день
2.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.22%
1 год
21.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.20%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GTCSXGTTMX с GQLVXGTTMX с RESGXGTTMX с GTCIXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTSOXGTTMX с GTLOX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX

Сравнение комиссий GTTMX и HWMIX

GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии HWMIX в 1.01%.

GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

GTTMX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTMX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTTMXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.93

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.41

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

5.49

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTMX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWMIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTMX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTTMXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.93

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между GTTMX и HWMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTMX и HWMIX

Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		18.67%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок GTTMX и HWMIX

Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTTMXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-69.84%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-16.87%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-25.90%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-63.21%

+18.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-3.32%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-10.89%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.15%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTMX и HWMIX

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTTMXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.30%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

12.42%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

23.86%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

22.34%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

25.62%

-5.14%