PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTTMX с GQSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTTMX и GQSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTTMX и GQSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
0.94%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%1.05%
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
1.88%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%

Доходность по периодам

С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у GQSCX с доходностью 1.88%.


GTTMX

1 день
2.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.22%
1 год
21.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.20%

GQSCX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.85%
С начала года
1.88%
6 месяцев
8.58%
1 год
27.91%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Сравнение комиссий GTTMX и GQSCX

GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии GQSCX в 0.85%.


Доходность на риск

GTTMX vs. GQSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTMX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTTMXGQSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.86

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.62

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

6.74

-0.28

GTTMX vs. GQSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQSCX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTMX и GQSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTTMXGQSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между GTTMX и GQSCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTMX и GQSCX

Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности GQSCX в 2.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
18.67%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
2.95%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTTMX и GQSCX

Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки GQSCX в -46.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и GQSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


GTTMXGQSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-46.87%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-13.78%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-28.83%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-6.04%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-8.32%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.60%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTMX и GQSCX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) составляет 5.53%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTTMXGQSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.40%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

13.11%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

22.58%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

21.90%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

24.95%

-4.47%