PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSOX с PPFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSOX с PPFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTSOX (Glenmede Secured Options Portfolio) and PPFIX (Princeton Premium Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, GTSOX returned 7.35%/yr vs 5.62%/yr for PPFIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GTSOX charges 0.85%/yr vs 1.95%/yr for PPFIX.

Доходность

Сравнение доходности GTSOX и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSOX показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у PPFIX с доходностью 1.77%.

GTSOX

1 день
0.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
5.92%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.24%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.35%
10 лет*
7.52%

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.36%
3 года*
6.03%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSOX и PPFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		5.92%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%5.43%
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.77%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%

Correlation

The correlation between GTSOX and PPFIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.32

The correlation between GTSOX and PPFIX shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Secured Options Portfolio

Princeton Premium Fund

Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GTCEXGTSOX с GTLOXGTSOX с GCPYXGTSOX с JHQTXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIX
Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PDOPPFIX с PCYPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX

Доходность на риск

GTSOX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSOX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSOXPPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
7.64

-4.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
21.79

-17.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

10.49

-8.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

25.78

-22.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.42

127.88

-106.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSOX vs. PPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSOX на текущий момент составляет 2.84, что ниже коэффициента Шарпа PPFIX равного 7.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSOX и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSOXPPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

7.64

-4.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.50

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.80

-0.21

Просадки

Сравнение просадок GTSOX и PPFIX

Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и PPFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSOXPPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-15.64%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-0.25%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-4.49%

-17.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-4.49%

-17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-1.35%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.05%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSOX и PPFIX

Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSOXPPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.17%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

0.54%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

0.84%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

3.77%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

7.12%

+6.33%

Сравнение комиссий GTSOX и PPFIX

GTSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSOX и PPFIX

Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности PPFIX в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		6.89%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.59%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTSOX and PPFIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSOX has higher volatility (0.57%) compared to PPFIX (0.17%). In terms of maximum drawdown, GTSOX dropped -29.21% vs PPFIX's -15.64%.

PPFIX currently has the higher Sharpe Ratio (7.64 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSOX и PPFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор