PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSOX с PPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSOX с PPFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Princeton Premium Fund (PPFIX).

GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSOX и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSOX и PPFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		-0.07%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%5.43%
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, GTSOX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.

GTSOX

1 день
2.70%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.52%
1 год
10.07%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.60%
10 лет*
7.13%

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Secured Options Portfolio

Princeton Premium Fund

Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GCPYXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIXGTSOX с APLIXGTSOX с JHQTXGTSOX с JDIEX
Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX

Сравнение комиссий GTSOX и PPFIX

GTSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio

Доходность на риск

GTSOX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSOX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSOXPPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.00

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.50

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

2.96

-1.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.14

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

21.67

-16.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSOX vs. PPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSOX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PPFIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSOX и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSOXPPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.00

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.57

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.24

Корреляция

Корреляция между GTSOX и PPFIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSOX и PPFIX

Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности PPFIX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		7.47%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTSOX и PPFIX

Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и PPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSOXPPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-15.64%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-2.77%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-4.49%

-17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-0.07%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-1.37%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.27%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSOX и PPFIX

Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSOXPPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

0.31%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

0.67%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

3.58%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

3.87%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

7.18%

+6.26%