PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSGX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Tarkio Fund (TARKX).

GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSGX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-4.35%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.15% против 13.42% соответственно.

GTSGX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-5.69%
1 год
1.28%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.15%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с JACNXTARKX с TSMDX

Сравнение комиссий GTSGX и TARKX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
GTSGX
Madison Mid Cap Fund

Доходность на риск

GTSGX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.55

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.13

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.82

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

9.30

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.55

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.03

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.04

+0.11

Корреляция

Корреляция между GTSGX и TARKX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и TARKX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.52%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и TARKX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSGXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-95.09%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-17.33%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-95.09%

+73.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-95.09%

+56.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-91.33%

+81.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-17.02%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

5.25%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и TARKX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.73%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSGXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

11.90%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

21.91%

-11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

32.25%

-13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

600.49%

-583.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

424.90%

-406.89%