PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с MINVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSGX с MINVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and MINVX (Madison Investors Fund) are both mutual funds - GTSGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds, while MINVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.36%/yr vs 12.52%/yr for MINVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for MINVX.

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и MINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Madison Investors Fund (MINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у MINVX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям MINVX по среднегодовой доходности: 10.36% против 12.52% соответственно.

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%

MINVX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.48%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.61%
1 год
7.65%
3 года*
13.13%
5 лет*
8.72%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSGX и MINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
MINVX
Madison Investors Fund		4.85%3.30%16.38%26.12%-13.18%22.70%14.48%30.48%0.64%22.53%

Correlation

The correlation between GTSGX and MINVX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.84

The correlation between GTSGX and MINVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Madison Investors Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с MINVX:
MINVX с SWPPXMINVX с AMAGXMINVX с VTWOMINVX с SCHGMINVX с MBOAXMINVX с BHBFXMINVX с MAGSX

Доходность на риск

GTSGX vs. MINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MINVX
Ранг доходности на риск MINVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c MINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Madison Investors Fund (MINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXMINVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.59

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.95

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.78

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

2.36

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. MINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа MINVX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и MINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXMINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.59

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.36

-0.21

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и MINVX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки MINVX в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и MINVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSGXMINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-52.40%

-21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.00%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-16.23%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-21.46%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-33.85%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-2.13%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.69%

-7.57%

-22.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.31%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и MINVX

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Madison Investors Fund (MINVX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSGXMINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.44%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.71%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

13.31%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

16.29%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.01%

+1.06%

Сравнение комиссий GTSGX и MINVX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MINVX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и MINVX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности MINVX в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
MINVX
Madison Investors Fund		6.96%7.30%6.09%8.18%6.64%7.82%9.86%6.02%18.77%5.91%3.31%16.40%

Часто задаваемые вопросы

GTSGX and MINVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to MINVX (2.44%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs MINVX's -52.40%.

MINVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSGX и MINVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор