PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с KMVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSGX с KMVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and KMVAX (Kirr Marbach Partners Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.36%/yr vs 11.38%/yr for KMVAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 1.45%/yr for KMVAX.

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и KMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у KMVAX с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям KMVAX по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.38% соответственно.

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%

KMVAX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.55%
С начала года
13.83%
6 месяцев
10.57%
1 год
22.09%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.11%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSGX и KMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		13.83%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%27.03%-19.72%16.12%

Correlation

The correlation between GTSGX and KMVAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.87

The correlation between GTSGX and KMVAX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Kirr Marbach Partners Value Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с LLSCXKMVAX с TARKXKMVAX с JNVSXKMVAX с QCGDXKMVAX с TLVAXKMVAX с SPYKMVAX с DDDIX

Доходность на риск

GTSGX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXKMVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.42

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.06

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.15

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

5.88

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. KMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа KMVAX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и KMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXKMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.42

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.42

-0.27

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и KMVAX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и KMVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSGXKMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-65.81%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.22%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-21.26%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-24.84%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-45.41%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-1.21%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.69%

-9.98%

-19.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.74%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и KMVAX

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) имеют волатильность 3.93% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSGXKMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.10%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

11.76%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

15.56%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

18.39%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

20.14%

-2.07%

Сравнение комиссий GTSGX и KMVAX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и KMVAX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности KMVAX в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		4.65%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%

Часто задаваемые вопросы

GTSGX and KMVAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMVAX has higher volatility (4.10%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs KMVAX's -65.81%.

KMVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSGX и KMVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор